Empat Model Aproksimasi Binomial Harga Saham Model black-Scholes

Abdul Aziz

Abstract


Kami akan menyajikan empat bentuk nilai parameter-parameter u, d, dan p dalam model Binomial harga saham, yang dihasilkan dengan menggunakan penyamaan ekspektasi dan variansi model diskrit dengan kontinu. Metode pertama menggunakan asumsi u . d = 1, yang mana metode ini dapat menghasilkan tiga bentuk solusi untuk parameter-parameter u, d, dan p dalam model Binomial harga saham. Metode kedua menggunakan asumsi p = 0,5. Dari kedua metode ini ternyata dapat dihasilkan empat bentuk solusi u, d, dan p yang berbeda dan akan dibandingkan hasilnya dalam pendekatan nilai option dalam model Binomial dengan model Black-Scholes.

Keywords


aproksimasi; binomial; Black-Scholes; harga saham; parameter

Full Text:

PDF PS


DOI: https://doi.org/10.18860/ca.v1i1.1702

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Editorial Office
Mathematics Department,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jalan Gajayana 50 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144
Faximile (+62) 341 558933
e-mail: cauchy@uin-malang.ac.id
 

Creative Commons License
Cauchy (ISSN: 2086-0382 / E-ISSN: 2477-3344) by http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/Math is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.