Analisis Likuiditas Saham Sebelum, Saat dan Sesudah Pengumuman Stoch Split
Abstract
Pengumuman pemecahan saham adalah salah satu jenis informasi yang diterbitkan oleh emiten yang digunakan untuk mengetahui reaksi pasar. Bila pengumuman pemecahan saham berisi informasi, pasar bereaksi yang ditunjukkan oleh perubahan harga saham. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efek pengumuman pemecahan saham terhadap reaksi pasar dengan menggunakan kajian peristiwa. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi reaksi pasar yang merupakan aktivitas volume perdagangan dan pemecahan saham yang digunakan untuk mengetahui likuiditas saham. Temuan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara aktivitas volume perdagangan saham sebelum, selama dan setelah pengumuman pemecahan saham. Padahal, periode sebelum dan sesudah pengumuman, ada perbedaan yang signifikan dari aktivitas volume perdagangan saham. Temuan menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada periode sebelum dan sesudah pengumuman pemecahan saham. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan pada periode sebelum dan sesudah pengumuman pemecahan saham.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Beaver, W. H. (1968). The information content of annual earning announcement. Empirical Research in Accounting: Selected Studies, Supplement to Journal of Accounting Research, 6, 387–403.
Conroy, R. M., Harris, R. S., & Benet, B. A. (1990). The effect of stock splits on bid-ask spread. Journal of Finance, 45, 1288–1289.
Copeland, T. E. (1979). Liquidity changes following stock splits. Journal of Finance, 34(1), 115–141.
Djarwanto, P. S., & Subagyo, P. (1996). Statistik induktif. Yogyakarta: BPFE.
Dyckman, T. R., & Morse, D. (1986). Efficient capital market and accounting. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Ewijaya, & Indriantoro, N. (1999). Analisis pengaruh pemecahan saham terhadap perubahan harga saham. Jurnal Riset Akuntansi, 2(1), 53–65.
Fatmawati, S., & Asri, M. (1998). Pengaruh stock split terhadap likuiditas saham yang diukur dengan besarnya bid-ask spread di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 96–109.
Foster, G. (1986). Financial statement analysis (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall International.
Glosten, L., & Harris, L. (1985). Estimating the components of the bid-ask spread. Journal of Financial Economics, 21, 123–142.
Jogianto, H. M. (2003). Teori portofolio dan analisis investasi (3rd ed.). Yogyakarta: BPFE.
Jones, C. P. (1998). Investment analysis and management (6th ed.). New York: John Wiley & Sons.
McNichols, M., & Dravid, A. (1990). Stock dividend, stock split, and signaling. Journal of Finance, 45, 857–880.
Stoll, H. R. (1982). Inferring the components of the bid-ask spread: Theory and empirical test. Journal of Finance, 44, 115–134.
Tandelilin, E. (2001). Analisis investasi dan manajemen portofolio (Ed. 1). Yogyakarta: BPFE
DOI: https://doi.org/10.18860/el.v8i1.4619
Editorial Office: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | Phone: +6282333435641 |
